Estratégia de negociação de gama forex

A estratégia de negociação de 3 etapas.

por Walker England.

As estratégias de alcance são usadas quando o mercado carece de direção Encontre suporte e resistência para definir seu alcance Como em qualquer estratégia, gerencie seu risco em caso de fuga.

Negociação de faixa é uma das muitas estratégias de negociação viáveis ​​disponíveis para os comerciantes de Forex. Essas estratégias geralmente estão associadas à falta de orientação do mercado e podem ser uma ferramenta útil para se ter uma tendência. Em seu núcleo, as estratégias de negociação podem ser divididas em três etapas simples!

O primeiro passo da negociação de intervalo é encontrar o intervalo. Isso pode ser feito através do estabelecimento de zonas de suporte e resistência. Essas zonas podem ser criadas encontrando-se uma série de altos e baixos de curto prazo e conectando as áreas usando linhas horizontais. A resistência é a faixa de custos indiretos, na qual procuraremos vender um intervalo, e o suporte é a área em que o preço é mantido com os comerciantes que querem comprar o mercado.

Abaixo, vemos um exemplo de uma faixa de negociação no Índice Dow Jones FXCM US Dollar em um gráfico de 4 horas. O dólar dos EUA está sendo negociado atualmente perto da zona marcada de resistência, que começa perto de 10.5800. Agora que o preço cruzou essa área, os operadores de mercado precisarão de um plano para entrar no mercado e vender para o suporte.

Aprenda Forex: US Dollar Range.

(Criado usando gráficos Marketscope do FXCM)

Tempo sua entrada.

Os comerciantes podem usar entradas baseadas no intervalo de tempo usando uma série de métodos. Uma das formas mais populares e mais simples é através do uso de um oscilador. Alguns dos osciladores mais populares incluem RSI, CCI e Stochastics. Esses indicadores técnicos são projetados para rastrear preços por um cálculo matemático que faz com que o indicador flutue em torno de uma linha central. Os comerciantes esperarão que o indicador chegue ao extremo à medida que o preço atinja uma zona de suporte ou resistência. Em seguida, a execução ocorrerá no momento em que o momento gira o preço na direção oposta.

Abaixo, novamente podemos ver o dólar americano, desta vez com o indicador CCI adicionado ao gráfico. Para negociar o intervalo, os traders esperam que o CCI atinja um extremo, como teste de preço, a linha de resistência de 10.580. Os comerciantes podem entrar no mercado como o CCI recua dos valores de sobrecompra!

Aprenda Forex: Overbought & amp; Oversold com CCI.

(Criado usando gráficos Marketscope do FXCM)

A última parte de qualquer estratégia baseada em intervalos bem-sucedidos é gerenciar riscos. No caso de um nível de suporte ou resistência quebrar, os comerciantes desejarão sair de qualquer posição baseada no intervalo. A maneira mais fácil de fazer isso é através do uso de um stop loss acima da alta anterior ao vender a zona de resistência de um intervalo. O processo pode ser invertido com uma parada abaixo da mínima atual ao comprar suporte.

Áreas para obter lucro são tão fáceis de encontrar quando a negociação de gama. Se a venda de um intervalo, as ordens de limite para obter lucro devem ser colocadas perto do suporte. Da mesma forma, ao comprar suporte, as ordens de lucro devem ser colocadas na resistência previamente identificada. Abaixo, podemos ver uma configuração concluída em nosso exemplo com o dólar americano. Como uma ordem para vender resistência, uma ordem de parada é colocada sobre a alta atual. Uma ordem limite foi colocada para obter lucro próximo ao suporte em 10.500.

Aprenda Forex: Pare & amp; Limitar colocação.

(Criado usando gráficos Marketscope do FXCM)

--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.

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Intervalo de negociação: 4 tipos de faixa e como negociá-los.

Faixa de negociação é um dos métodos mais básicos de negociação no forex. Ele complementa outras estratégias, como o acompanhamento de tendências e o comércio de fuga, mas muitos o usam com sucesso por conta própria.

Não é difícil identificar um intervalo em um gráfico de preços. Na maioria dos gráficos financeiros, há áreas óbvias em que o preço parece seguir o que parece ser um caminho previsível.

Estes são intervalos, e eles vêm em uma variedade inteira de variedades.

Os traders gostam de ranges porque fazem uma coisa: reduzem a incerteza.

Este artigo aborda os tipos mais comuns de intervalos nos mercados cambiais e como negociá-los.

Negociação de Faixa: O Básico.

As faixas formam onde o preço é limitado entre uma área de suporte e uma área de resistência.

A maneira básica de negociar intervalos é entrar (ou sair) perto dos limites do intervalo. Isso significa vender quando o preço está no topo da faixa e comprá-lo quando está na parte inferior. O topo da gama fornece uma área de resistência a subidas de preços e a parte inferior uma área de suporte para quedas de preços.

A Figura 1 abaixo mostra um exemplo de um intervalo retangular ou canal de caixa no qual o preço se move dentro de um par de linhas paralelas.

Como em todos os sistemas de negociação, o sucesso está na atenção aos detalhes e na execução correta da técnica.

Vejamos alguns cenários típicos de negociação de intervalo.

Tipos de Intervalo.

Faixa retangular.

Com um alcance retangular, o preço se move lateralmente entre uma resistência superior e um suporte inferior, que são aproximadamente horizontais. Esses tipos de intervalos são comuns em todas as escalas de tempo, embora não sejam tão comuns quanto canais ou intervalos de continuação (veja abaixo). É fácil identificar intervalos horizontais no gráfico, visualmente ou com indicadores. O intervalo horizontal geralmente mostra:

Limpar as zonas de suporte / resistência superiores e inferiores Um achatamento das linhas médias móveis Picos e depressões situados dentro de uma faixa horizontal.

A figura 2 abaixo mostra um exemplo de um intervalo retangular.

O indicador inferior na Figura 2 é o indicador MACD. A linha do histograma MACD (mostrada em preto) cruzando para baixo através da linha de sinal (laranja) indica um sinal de venda. Um cruzamento para cima através da linha de sinal indica uma compra. A altura da linha MACD indica o nível em que o preço está sobrecomprado ou sobrevendido.

Indicadores como MACD são úteis se você estiver usando automação. O ATR (faixa média real), RSI e médias móveis padrão também são úteis. Existem também algumas ferramentas especializadas disponíveis para negociação automatizada.

Canais de preço (faixas diagonais)

Canais de preço são outro padrão gráfico comum no forex. Estes são simplesmente intervalos diagonais. Nesse tipo de intervalo, o preço sobe ou desce dentro de um canal inclinado de tendência. O canal pode ser retangular. Mas também pode ser estreitamento ou ampliação.

Os canais podem se estender por períodos muito longos, às vezes anos. Estas são, naturalmente, tendências, mas, na realidade, a maioria das oportunidades de negociação de curta duração acontecerá dentro dos intervalos que se desenvolvem dentro da tendência. Por essa razão, os canais podem ser negociados com uma estratégia de acompanhamento de tendências ou com uma estratégia de fuga.

Quando os canais de curta duração se formam contra a tendência principal, estes são frequentemente padrões de continuação. Estes incluem cunhas, bandeiras e galhardetes (veja abaixo).

Com intervalos de canais, especialmente os de duração mais curta, os breakouts tendem a acontecer na direção oposta. Em um intervalo inclinado para cima, a ruptura mais provável é para o lado negativo. Em um intervalo inclinado para baixo, a ruptura mais provável está no lado positivo. Esta não é uma garantia de ferro fundido por qualquer meio, mas é uma regra prática útil na análise técnica.

A figura 6 abaixo ilustra isso. Uma quebra de desvantagem acontece, em uma cunha crescente de baixa. Isso devolve quase todos os ganhos que a tendência ascendente fez.

A figura 4 mostra um canal de baixa mais longo. Aqui a gama vê uma forte vantagem. Esses exemplos demonstram como o preço geralmente “recua”.

Falhas do canal falso & # 8221;

Quebras falsas podem acontecer a partir de uma variedade de gatilhos, incluindo notícias. Às vezes, isso é resultado de operações de programas quando sistemas automatizados entram na primeira resposta a uma liberação de dados. Muitas vezes, porém, o mercado já absorveu as notícias antes do lançamento, de modo que o movimento “desvanece” à medida que a visão consensual do mercado se restabelece. O preço então reverte para a faixa original.

A Figura 5 mostra um exemplo de uma fuga de um canal na direção do próprio intervalo. Isso aconteceu durante um anúncio do Federal Reserve dos EUA. O preço cai dentro do intervalo logo após fazer uma pausa de cerca de 300 pips para cima.

Pelas razões acima, dependendo da inclinação do intervalo e do par de moedas, alguns operadores preferem negociar uma direção ou outra, em vez de negociar nos dois sentidos.

Gamas de Continuações: Flags, Pennants, Wedges.

Os intervalos de continuação são padrões gráficos que ocorrem dentro das tendências. Estes incluem bandeirolas, bandeiras, cunhas e triângulos. Esses tipos de intervalos geralmente marcam uma correção contra a tendência predominante. Eles podem ser sinais de alta ou baixa.

Esses padrões podem ocorrer em praticamente qualquer escala de tempo. Eles podem ser negociados como intervalos por direito próprio, ou como breakouts & # 8211; dependendo do seu horizonte de tempo de negociação. Esses padrões podem produzir fortes desvios de alta ou baixa quando a tendência prevalecente recomeça, então muitos preferem negociá-los como breakouts em vez de intervalos.

Intervalos irregulares.

Com a maioria das faixas, o padrão não é óbvio à primeira vista. Em tais formações, os movimentos de preços ocorrem em torno de uma linha de pivô central, com áreas de suporte e resistência se formando em torno dela. Ferramentas como analisadores de linha de tendência e médias móveis são úteis para marcar essas faixas e identificar onde estão as áreas de suporte e resistência.

Alguns comerciantes preferem negociar esses tipos de faixas em direção ao eixo central do pivô em vez de nos extremos. Desta forma, eles pretendem negociar preços extremos, partindo do pressuposto de que ele irá reverter para uma média (o eixo central do pivô). Para mais informações sobre essa técnica, consulte este artigo sobre negociação dinâmica.

Com essa estratégia, você usa uma meta de lucro menor e procura capturar os movimentos de preço à medida que o preço se aproxima do eixo central da faixa.

Como mencionado acima, uma vez que o preço atinge a faixa de alcance, a chance de quebra (ou parcial que atinge uma perda de parada) está sempre lá. Portanto, ao negociar nas margens do intervalo, o negociante está contando com o preço girando com sucesso a seu favor. Ao negociar a área central, você pode reduzir os riscos de giros nas bordas do intervalo.

Método de negociação para intervalos.

Na maioria das situações, os movimentos de preço em um intervalo se desviam em torno de uma linha central. Definir sua entrada e meta de lucro longe das extremidades aumenta a chance de atingir sua meta de lucro. Também aumenta o número de oportunidades negociáveis ​​que você terá. O lado negativo é que isso reduzirá seus lucros potenciais em cada negociação.

A abordagem básica para negociar um intervalo é:

Espere o preço reverter no limite ou a cerca de 2 / 3ds do limite da parede. Você normalmente verá a consolidação em torno desses níveis antes que ocorra uma reversão. Confirme o movimento com pelo menos duas velas que marcam a direção para longe do limite e para o centro do alcance. O preço muitas vezes gira antes que o suporte / resistência ajuste o nível de lucro (TP) no máximo de 2/3 da amplitude do intervalo. Defina o stop loss bem longe do limite de alcance para permitir quebras com falha. O sinal de ATR é útil na decisão de um stop loss, assim como as zonas de suporte e resistência (assim como aquelas em escalas de tempo maiores).

Cuidado com as configurações que parecem muito óbvias & # 8221;. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é; se a faixa parece uma coisa certa, pode ser devido a uma fuga a qualquer momento.

Manipulando as fugas de alcance.

As fugas de alcance raramente são limpas e decisivas. Essa é uma realidade que complicará qualquer estratégia de negociação de intervalo ou intervalo.

Fracassos falhados significam que o preço geralmente irá quebrar e depois voltar para o intervalo. Existem indicadores disponíveis para manipular e detectar fugas de alcance.

Ao negociar o intervalo, tentamos não "perseguir o preço" em uma fuga. As fugas de gama podem ser fortes e levarão lucros junto com eles. Se você for pego do lado errado do movimento, é melhor cortar a perda e esperar por outra oportunidade de entrada.

Da mesma forma, é melhor não tentar voltar ao intervalo após uma fuga. Com intervalos bem estabelecidos, vários retestes do limite são comuns antes de uma fuga completa. Use o reteste como uma oportunidade de saída.

Por esse motivo, evitamos a troca quando uma quebra parece possível, mesmo que o preço se mova firmemente de volta para dentro do intervalo. Essa margem de erro significa desistir de algum lucro, mas leva a menos negociações com perda.

Ferramentas de negociação de intervalo.

Gostaria de se manter informado?

O poder do indicador zig zag é a capacidade de reduzir o ruído do mercado e localizar o giro de gráfico. Espremer curto e comprido Aperto: métodos de negociação.

Um aperto é quando o mercado é movido para um valor extremo em um curto espaço de tempo. Esses movimentos são. O Breakaway de alta.

Uma ruptura de alta é um padrão de reversão de gráfico que pode aparecer em um mercado de alta ou baixa. Reversões de tendência em alta & # 8211; O gráfico inferior da pinça.

Um fundo de pinça é um sinal de inversão de alta bastante fraco. Mas pode ser útil quando usado ao lado de outros. Padrão de castiçal de estrela de noite.

Como padrão de negociação, a maneira preferida de negociar a estrela da noite é quando ela aparece em alta. Um Sistema Simples De Negociação De Tartarugas.

No início dos anos 80, foi realizado um experimento para descobrir se é possível ou não pegar um monte.

& # 8220; Por esta razão, é melhor evitar o comércio quando uma pausa parece possível, mesmo se o preço se move firmemente de volta dentro do intervalo. Esta margem de erro significa desistir de algum lucro, mas leva a menos trocas de perdas. & # 8221;

Esta parte parece pouco clara para mim. Você está dizendo que uma vez que uma fuga é tentada e falha, é melhor sair da negociação?

Eu gostaria, mas isso é uma escolha pessoal e uma decisão para a estratégia que você está usando.

Breakouts geralmente levam algumas tentativas. Apanhar o lado errado de um não vale o risco quando o lado positivo é pequeno.

Informações úteis! Quando você diz evitar configurações óbvias, você pode expandir isso? | Isso significa então onde o alcance parece tão limpo que não pode continuar assim e deve ser um descanso? & # 8230;

Sim, exatamente. Isso significa que onde o comércio se parece com um dado na realidade, provavelmente o oposto é verdadeiro. Com intervalos, eles parecem óbvios após o evento, uma vez que o movimento já tenha ocorrido. Por exemplo, você pode obter uma fuga em um intervalo mais baixo, mas na verdade é apenas uma continuação de um intervalo no próximo nível (ou dois para cima). Ao entrar no trade pense no outro lado. Com isso quero dizer quem está lá para assumir o outro lado deste comércio, se a resposta for "ninguém" faça uma pausa antes de mergulhar em & # 8211; ou considere ir para o outro lado.

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Aprendendo.

Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como negociador / criador de mercado e estrategista. Nesse período, ele trabalhou para vários bancos e fundos de hedge globais. Steve tem uma visão única sobre uma variedade de mercados financeiros, desde câmbio, commodities até opções e futuros.

Forex: você deve estar negociando tendência ou intervalo?

Quer negocie ações, futuros, opções ou FX, os investidores enfrentam a questão mais importante: negociar tendência ou faixa? E eles respondem a essa pergunta avaliando o ambiente de preços; Fazê-lo com precisão melhora muito a chance de sucesso de um negociador. Tendência ou alcance são duas propriedades de preço distintas que exigem mentalidades e técnicas de gerenciamento de dinheiro quase diametralmente opostas. Felizmente, o mercado de FX é especialmente adequado para acomodar ambos os estilos, proporcionando aos operadores de tendência e variedade oportunidades de lucro. Como o comércio de tendências é muito mais popular, vamos primeiro examinar como os traders de tendência podem se beneficiar do FX.

O que é tendência? Os identificadores mais simples da direção da tendência são os altos mais baixos em uma tendência de alta e os máximos mais baixos em uma tendência de baixa. Alguns definem a tendência como um desvio de um intervalo, conforme indicado pelas "bandas" da Bollinger Band® (consulte Uso das "Bandas" da Bollinger Band® para o Trade Trend no FX). Para outros, uma tendência ocorre quando os preços são contidos por uma média móvel simples (AME) de 20 períodos, ascendente ou descendente.

Independentemente de como alguém o define, o objetivo da negociação de tendência é o mesmo - junte-se ao movimento antecipadamente e mantenha a posição até que a tendência se inverta. A mentalidade básica do comerciante de tendência é "eu estou certo ou estou fora?" A aposta implícita que todos os corretores de tendência fazem é que o preço continuará na direção atual. Se isso não acontecer, há poucas razões para manter o comércio. Portanto, os negociantes de tendência tipicamente negociam com pequenos intervalos e freqüentemente fazem muitas incursões probatórias no mercado para fazer a entrada correta.

Por natureza, as negociações de tendência geram muito mais negociações perdedoras do que as negociações vencedoras e exigem um rigoroso controle de risco. A regra usual é que os comerciantes de tendência nunca devem arriscar mais de 1,5-2,5% de seu capital em qualquer negociação. Em uma conta de 10.000 unidades (10K) negociando lotes padrão de 100K, isso significa que o preço é de 15 a 25 pips atrás do preço de entrada. Claramente, para praticar tal método, um comerciante deve ter confiança de que o mercado negociado será altamente líquido.

Claro que o mercado de FX é o mercado mais líquido do mundo. Com um volume de negócios diário médio de US $ 1,6 trilhão, o mercado de câmbio supera o tamanho dos mercados de ações e títulos. Além disso, o mercado de câmbio negocia 24 horas por dia, cinco dias por semana, eliminando grande parte do risco de gap encontrado em mercados baseados em bolsa. Certamente, as lacunas às vezes acontecem no câmbio, mas não com tanta frequência quanto ocorrem nos mercados de ações ou títulos, de modo que o escorregamento é um problema muito menor.

Alta Alavancagem - Grandes Lucros.

Não é incomum ver traders de tendências de FX dobrarem seu dinheiro em um curto período, se conseguirem um movimento forte. Suponha que um comerciante comece com US $ 10.000 em sua conta e use uma regra de stop loss de 20 pips. O trader pode ficar parado cinco ou seis vezes, mas se ele estiver adequadamente posicionado para um grande movimento - como o que está em EUR / USD entre setembro e dezembro de 2004, quando o par subiu mais de 12 centavos, ou 1.200 pips - que compra de um lote poderia gerar algo como um lucro de US $ 12.000, dobrando a conta do trader em questão de meses. (Para leitura em segundo plano, consulte As Moedas Forex Mais Populares.)

É claro que poucos traders têm a disciplina para eliminar as perdas continuamente. A maioria dos traders, abatidos por uma série de maus negócios, tendem a se tornar teimosos e a lutar contra o mercado, muitas vezes sem parar. É quando a alavancagem de FX pode ser mais perigosa. O mesmo processo que produz lucros rapidamente também pode gerar perdas massivas. O resultado final é que muitos operadores indisciplinados sofrem uma chamada de margem e perdem a maior parte de seu capital especulativo.

Tendência de negociação com disciplina pode ser extremamente difícil. Se o comerciante usar alta alavancagem, ele deixará muito pouco espaço para estar errado. Negociar com paradas muito restritas pode resultar em 10 ou 20 paradas consecutivas antes que o trader encontre uma negociação com forte impulso e direcionalidade.

Por essa razão, muitos traders preferem negociar estratégias vinculadas à faixa. Por favor, note que quando eu falo de 'negociação com limite de alcance' não estou me referindo à definição clássica da palavra 'range'. Negociar nesse ambiente de preços envolve isolar moedas que estão negociando em canais e depois vender no topo do canal e comprar na parte inferior do canal. Esta pode ser uma estratégia que vale muito a pena, mas, em essência, ainda é uma ideia baseada em tendências - embora uma que antecipe uma tendência de contra-ataque iminente. (O que é uma tendência contrária, afinal, exceto uma tendência indo para o outro lado?)

Os verdadeiros operadores de mercado não se importam com a direção. O pressuposto subjacente da negociação de intervalo é que, independentemente do caminho percorrido pela moeda, é mais provável que regresse ao seu ponto de origem. Na verdade, os operadores de gama apostam na possibilidade de os preços comercializarem os mesmos níveis muitas vezes, e o objetivo dos negociantes é colher as oscilações de lucro repetidas vezes.

Claramente gama de negociação requer uma técnica de gerenciamento de dinheiro completamente diferente. Em vez de procurar apenas a entrada certa, os operadores preferem estar errados no início para poderem construir uma posição de negociação.

Colocando em prática.

Por exemplo, imagine que o EUR / USD está sendo negociado a 1,3000. Um operador de gama pode decidir reduzir o par a esse preço e a cada 50 pips acima, e depois comprá-lo de volta a cada 25 pips. Sua suposição é que, eventualmente, o par retornará a esse nível de 1.3000 novamente. Se EUR / USD subir para 1.3500 e depois voltar para baixo, atingindo 1.3000, o negociador de alcance colheria um lucro considerável, especialmente se a moeda se mover para trás e para frente em sua subida para 1.3500 e sua queda para 1.3000.

No entanto, como podemos ver a partir deste exemplo, um operador de limite de faixa precisará ter bolsos muito profundos para implementar essa estratégia. Neste caso, empregar grande alavancagem pode ser devastador, já que as posições podem frequentemente ir contra o negociante por muitos pontos seguidos e, se ele não for cuidadoso, acionar uma chamada de margem antes que a moeda se desvie.

Soluções para comerciantes de gama.

Felizmente, o mercado de FX oferece uma solução flexível para negociação em escala. A maioria dos revendedores FX oferece mini lotes de 10.000 unidades em vez de 100.000 lotes. Em um lote de 10K cada pip individual vale apenas $ 1 em vez de $ 10, então o mesmo operador hipotético com uma conta de $ 10.000 pode ter um orçamento de perda de 200 pips em vez de apenas 20 pips. Melhor ainda, muitos revendedores permitem que os clientes negociem unidades de incrementos de 1K ou até 100 unidades. Sob esse cenário, nossas unidades de negociação de 1K podem suportar um rebaixamento de 2.000 pip (com cada pip valendo apenas 10 centavos) antes de acionar um stop loss. Essa flexibilidade permite que os operadores de alcance tenham muito espaço para executar suas estratégias.

No FX, quase nenhum revendedor cobra comissão. Os clientes simplesmente pagam o spread bid-ask. Além disso, independentemente de um cliente querer negociar 100 unidades ou 100.000 unidades, a maioria dos revendedores citará o mesmo preço. Portanto, ao contrário dos mercados de ações ou futuros, onde os clientes de varejo muitas vezes têm de pagar comissões proibitivas em negócios de tamanho muito pequeno, os especuladores de varejo no FX não sofrem tal desvantagem. Na verdade, uma estratégia de negociação de gama pode ser implantada em uma pequena conta de US $ 1.000, desde que o trader dimensione corretamente seus negócios.

Uma estratégia de negociação de gama de Forex.

Neste artigo vou mostrar se é realmente verdade dizer que o mercado Forex varia na maior parte do tempo, e se isso for verdade, se existe uma maneira simples de explorar esse fenômeno de forma lucrativa com qualquer estratégia de negociação forex, que também valem a pena.

Tendência de Negociação ou Faixa de Negociação?

Nem todos os clichês do Forex são necessariamente verdadeiros, mas a velha linha que diz que o mercado Forex varia aproximadamente 80% do tempo e as tendências apenas durante os 20% restantes do tempo. & ldquo; Ranging & rdquo; significa, na maioria das vezes, retroceder e avançar entre níveis de preços semelhantes. & ldquo; Tendência & rdquo; significa movimento sustentado e contínuo de preços em uma direção primária.

Eu posso & ldquo; provar & rdquo; isso & ndash; Por mais que você possa provar qualquer coisa usando dados históricos de mercado - realizando um simples teste de retorno sobre os quatro principais pares de moedas, usando uma estratégia de negociação ridiculamente simples e compartilhando os resultados com você aqui.

Digamos que depois de todos os dias em que o preço subiu, vendemos esse par. Além disso, depois de todos os dias em que o preço caiu, compramos esse par. As posições são fechadas depois de estarem abertas por um dia. Como estamos apenas tentando usar este teste para provar um ponto, e não construir uma estratégia comercial completa, não nos preocuparemos com os custos de negociação por enquanto. Você não pode ficar mais simples que isso!

Se o mercado varia na maioria das vezes, essa estratégia de negociação Forex deve produzir um retorno razoavelmente estável e positivo.

Resultados do Teste de Troca de Faixa.

Aqui estão os resultados que seriam alcançados por cada um dos quatro principais pares de Forex desde o início do ano 2000, sem levar em conta qualquer custo de negociação:

Os gráficos acima mostram um resultado muito claro: era teoricamente bem rentável para cada par, exceto GBP / USD. Observe também que as curvas para cima dos outros três pares se inclinam para cima de forma bastante suave. Quando uma estratégia de negociação faz isso, é um bom sinal, porque significa que estratégias de gerenciamento de dinheiro agressivas e compostas podem ser usadas para maximizar o lucro.

Os resultados detalhados são mostrados na tabela abaixo:

Na superfície, estes são resultados muito bons para qualquer estratégia de negociação. O retorno médio anual é de cerca de 16% e, no que se refere à gestão de risco, o rebaixamento máximo verificado desde o ano 2000 é inferior a cinco vezes esse número.

No entanto, há um grande problema em tentar implementar essa estratégia de negociação de faixa: o custo de todos os negócios. Mesmo com um excelente corretor Forex de varejo, o spread e / ou comissões cobradas nos quatro negócios feitos todos os dias a taxas modernas acabariam com cerca de um terço do retorno diário médio do EUR / USD, mais da metade do USD / CHF , um pouco abaixo da metade do USD / JPY, e fazer o resultado negativo do GBP / USD cerca de quatro vezes maior.

Em certo sentido, também é inútil aplicar spreads modernos contra resultados históricos desde o ano 2000. Na verdade, se você aplicasse spreads históricos de varejo e custos de acesso ao mercado desde 2000, tenho certeza de que afastado todo o lucro. Pense um pouco nos grandes bancos que negociam sem spreads ou custos: veja quanto dinheiro eles poderiam ter ganho apenas com o desbotamento de cada dia!

Nós temos um conceito sólido aqui: o mercado Forex claramente varia. Existe uma estratégia robusta que podemos usar para explorar isso a longo prazo com uma boa gestão de risco que não sofra excessivamente de custos de negociação associados?

Rumo a uma estratégia de negociação de alcance simples e melhor.

Em nossa busca por um filtro, vamos considerar o conceito. Um mercado abrangente significa um mercado que não fica longe de seu preço médio por muito tempo. Na verdade, é lógico que quanto mais longe e mais rápido o preço se afastar de suas médias móveis, maior e mais rápido será o lucro obtido ao se enfocar o desaparecimento desses movimentos.

E se, em vez de tentar fazer algo complexo com bandas de Bollinger ou médias móveis, trocássemos apenas movimentos diários que fossem maiores do que uma quantia pré-definida? Isso produziria menos negócios, mas reduziria os custos de negociação e poderia tornar os lucros mais altos, mas também mais prováveis.

Seria mais sensato usar uma medida de volatilidade média. Por exemplo, negocie com qualquer movimentação diária maior que a faixa média real (ATR) dos vinte dias anteriores. No entanto, para nossa análise estatística aqui, podemos usar valores definidos. Uma tabela alterada é mostrada abaixo mostrando como os resultados mudariam se as negociações fossem tomadas somente após movimentos diários maiores do que incrementos de variações de valor de 0,25%.

Retorno médio por comércio.

Talvez surpreendentemente, os melhores resultados parecem ter sido obtidos através da filtragem de movimentos de menos de 0,5%, o que é aproximadamente um movimento médio diário para um par de moedas principais. É claro, você deve considerar que o custo por comércio normalmente será de cerca de 0,0100%, então isso teria produzido um retorno hipotético por negociação de cerca de 0,0125%. O rebaixamento máximo seria consideravelmente maior e o retorno médio anual seria de apenas cerca de 5% e, do ponto de vista de gerenciamento de risco, isso realmente não parece muito bom.

Conclusão.

Mostrei aqui que, na era moderna do Forex, as estratégias de negociação variam - normalmente, o que sobe um dia, vem a seguir, e um pequeno lucro pode ser obtido explorando isso, mesmo com um diferencial de varejo bastante competitivo.

O problema é que é muito difícil fazer um retorno lucrativo tentando explorar a reversão à média, a menos que você seja um criador de mercado, e é por isso que, embora os lucros sejam mais irregulares, os comerciantes varejistas devem poder ganhar mais dinheiro com o comércio de tendência do que da negociação de gama. Você pode até pensar desta forma: os grandes bancos no Forex são "escritores de opções". e o comerciante varejista deve ser um "comprador de opções".

Como eu mencionei antes, os grandes jogadores podem ganhar muito dinheiro negociando dessa maneira, e essa é uma grande vantagem que os criadores de mercado têm sobre os varejistas.

Moeda Pares EUR / USD USD / JPY GBP / USD.

Adam Lemon.

Adam é um operador de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos na Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo Instituto de Títulos e Investimentos do Reino Unido. Aprenda mais com Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.

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A Estratégia de Negociação de Alcance sem Conflito em 3 Passos.

A baixa volatilidade abre as portas para o uso de estratégias de negociação de gama. Os níveis de pivô dão automaticamente aos comerciantes suporte e níveis de resistência para negociar. Paradas e limites podem ser definidos usando os níveis de pivô.

Com as condições de mercado lentas que temos visto ultimamente, as estratégias de tendência e as estratégias de fuga tiveram dificuldade em obter lucro. As estratégias que venho realizando e que ganharam dinheiro de 2011 a 2013 têm realmente lutado para manter a cabeça acima da água durante 2014. Por isso, estive à procura de maneiras de trocar eficientemente períodos de baixa volatilidade de tempo usando estratégias baseadas em intervalos.

Hoje, vamos cobrir uma estratégia de alcance criada especificamente para as condições atuais de mercado que estamos enfrentando.

Passo 1: Procure por baixa volatilidade.

Como mencionado acima, as estratégias baseadas em intervalos funcionam melhor em períodos de baixa volatilidade. Então, nossa primeira ordem de negócio é encontrar os pares que mostraram a menor quantidade de volatilidade. Enquanto nós podemos "globo ocular & rdquo; um gráfico e decidir quais estão se movendo menos, preferimos usar a página de Análise Técnica do DailyFX.

Aprenda Forex: Análise Técnica DailyFX - Volatilidade.

A imagem acima mostra a volatilidade destacada em vermelho. Uma leitura de 0% significa que um par mostrou quase nenhuma volatilidade, enquanto uma leitura de 100% significa que o par mostrou um nível extremo de volatilidade. Para fins de negociação em intervalos, recomendamos uma leitura de 25% ou menos. Então, precisamos anotar cada par com volatilidade abaixo de 25% antes de passarmos para os nossos gráficos.

Etapa 2: Encontre Entradas Comerciais Usando Níveis de Pivô.

Os níveis de pivô são uma das formas mais antigas de análise técnica. Eles foram realmente usados ​​por operadores de pregão para acompanhar facilmente os níveis de preços importantes antes que os gráficos de preços se tornassem mais prontamente disponíveis. Felizmente para nós, não precisamos calcular esses níveis por nós mesmos. Podemos adicionar níveis de pivô com alguns cliques do mouse em um gráfico do Marketscope. Para adicioná-los, clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione "Adicionar indicador". & Rdquo; Em seguida, escolha & ldquo; Níveis de pivô & rdquo; e clique em OK. Nós vamos usar as configurações padrão.

Aprenda Forex: Níveis de Pivô em um Marketscope Chart.

(Criado usando o Marketscope 2.0 Charting Platform)

Nosso gráfico agora deve se parecer com o acima, uma única linha cinza com várias linhas verdes e linhas vermelhas acima e abaixo. Essas linhas servirão como nosso gatilho para colocar uma negociação e para estabelecer paradas e limites.

Passo 3: Entrando e Saindo Usando Níveis de Pivô.

Precisamos identificar as linhas por seus nomes próprios. A linha cinza é chamada de & ldquo; pivô & rdquo; e está no meio. As linhas verdes acima são níveis de resistência denominados R1, R2, R3 e R4 com os números menores mais próximos da linha de pivô. As linhas vermelhas abaixo são níveis de suporte chamados S1, S2, S3 e S4 com os números menores mais próximos da linha de pivô. Qualquer uma dessas linhas pode fazer com que os preços saltem.

Para a nossa entrada, vamos esperar até que S1 ou R1 sejam atingidos. Se S1 for atingido, isso é um sinal de compra. Se R1 for atingido, isso é um sinal de venda. A ideia é que, se os mercados estiverem variando, eles voltarão para a média se mudarem demais em uma direção ou outra. O gráfico abaixo exibe um sinal clássico de compra quando o preço atinge S1.

Aprenda Forex: Compre Configuração de Comércio - Usando o Intervalo de Nível de Pivô.

Uma vez que o negócio de compra é colocado, definimos nossa perda de parada em S2, com metas de lucro nos níveis de pivô e R1. O uso desses níveis de saída deve seguir automaticamente as nossas regras de gerenciamento de dinheiro.

Em uma situação em que o preço atinge o R1 primeiro, isso acionaria uma negociação de venda com um stop loss em R2 e metas de lucro no Pivot e no S1. Efetivamente, o inverso do gráfico mostrado acima.

Casa, Casa na Gama.

Ao usar as ferramentas corretas, podemos negociar qualquer mercado. E quando se trata de mercados de negociação com baixa volatilidade, os níveis de pivô são uma maneira fácil de abrir e fechar negócios baseados em intervalos.

--- Escrito por Rob Pasche.

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É a negociação no mercado Forex uma boa estratégia?

Você negocia gamas em forex? Ou você é um aficionado por tendências comerciais?

Você sabe a diferença?

Se não, não se preocupe - muitos traders não. E os comerciantes que estão cientes dos diferentes conceitos em grande parte não estão cientes de que você pode retirar negociação de tendência e intervalo de negociação em moeda estrangeira (forex), assim como você pode ações.

O comércio de tendências e de alcance é, em grande parte, oposto entre si, embora tenha certas qualidades em comum. Ambos refletem padrões de preço e baseiam-se em análises técnicas, mas diferem significativamente em como e por que esses padrões são criados.

Neste artigo, analisaremos a negociação em intervalos e veremos como essa disciplina de negociação específica funciona e como você pode tirar proveito disso.

O que é um intervalo?

Como mencionei acima, um intervalo, assim como uma tendência, é um padrão de movimentação de preços. Coloque com mais precisão, é uma indicação do movimento de preços esperado com base em movimentos de preços anteriores.

Um intervalo é um conjunto de preços marcado por um preço baixo e um preço alto. O par de moedas então é negociado dentro dessa faixa, com base na teoria de que, independentemente de quão alta ou baixa uma moeda fica (barrando o país implodindo e a moeda desaparecendo), seu valor acabará se corrigindo e retornando a um nível de preço anterior. Essa flutuação não ocorrerá apenas uma vez, mas muitas, muitas vezes - e o operador de escala está posicionado para lucrar quantas vezes for possível.

É como um rio. Um rio corre entre suas margens em um canal. O rio pode secar em uma seca ou pode transbordar os bancos durante uma inundação. Na maior parte, no entanto, fluirá ao longo de seu canal.

Uma moeda base (a moeda à esquerda em uma cotação de pares de moedas; a outra é chamada de moeda de cotação) tende a agir da mesma forma. Os operadores de faixa procuram esses intervalos, ou canais, que podem ajudar a definir o que a moeda deve fazer no futuro próximo. Se você conhece esses limites, pode lucrar comprando na parte inferior do intervalo e aguardando até que a moeda suba no intervalo para um ponto mais alto. Você também pode esperar para comprar no topo de um intervalo até a moeda recuar em valor relativo.

Isso está em contraste com uma tendência, que é um movimento de preço significativo e prolongado em uma direção. As tendências podem ser difíceis de detectar, muito menos seguir com confiança, para a maioria dos traders; intervalos, por outro lado, podem ser mais fáceis de negociar.

Estratégias de Negociação de Gama.

Como você identifica intervalos - e o que você faz quando encontra um?

Uma estratégia é identificar moedas que são propensas a negociar em intervalos. Eles são chamados de pares de moedas com limites de intervalo e podem ser uma boa maneira de aprender a operar em intervalos. Provavelmente, o par de moedas com limite de faixa mais popular é o EUR / CHF, ou euros contra francos suíços. Estes não desviam drasticamente uns dos outros, porque a economia suíça está intimamente ligada à maior economia europeia. Assim, o par tende a negociar dentro de um intervalo observável.

Pela mesma razão, EUR / GBP é outro par de moedas ligado ao intervalo. CHF / JPY é outro.

Você também pode empregar certos recursos de um intervalo chamado pontos de pivô. Os pontos de pivot estão ligados à resistência de preços e níveis de suporte de preços e podem ser calculados para um par de moedas dadas certas informações. A fórmula padrão que as pessoas usam para calcular os pontos de pivô é obter a média dos preços de alta, baixa e de fechamento do dia de negociação anterior. Adicione o preço alto ao preço baixo e o preço de fechamento e divida por três.

Para encontrar seu primeiro nível de suporte, ou S1, multiplique seu ponto de articulação por 2 e subtraia o alto preço de ontem. Para encontrar seu primeiro nível de resistência, ou R1, multiplique seu ponto de pivô por 2 e subtraia o preço baixo de ontem. O ponto de giro fornece um quadro de referência para o que o preço poderia fazer amanhã; Seus níveis de suporte se aproximam do fundo do seu alcance. Seus níveis de resistência se aproximam do topo aproximado do seu alcance.

Atualmente, você não precisa riscar os níveis de ponto de articulação e os níveis S1 / R1 manualmente. Há uma abundância de calculadoras on-line para fazer o trabalho para você, e a maioria dos softwares comerciais tem esses recursos incorporados a eles. Basicamente, você pode usar pontos de articulação e níveis de suporte / resistência para ajudar a identificar seu alcance.

Finalmente, você pode usar um indicador de convergência / divergência de média móvel (MACD) para ajudá-lo a identificar o momento no mercado e a esclarecer suas decisões de negociação. De um modo geral, quando o mercado está tendendo, ele normalmente não está negociando em um intervalo - e vice-versa. Assim, se você puder identificar uma tendência, poderá saber quando não deve tentar intervalos de negociação.

É simples com um MACD: se o indicador MACD estiver próximo ou na linha zero, o mercado não está em uma tendência (ou não é reconhecível, de qualquer forma). Quando isso acontece, um par de moedas pode muito bem estar em um intervalo.